กลยุทธ์การซื้อขาย แพลตฟอร์ม backtesting

ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการโดยอัตโนมัติคุณอาจจะต้ององค์ประกอบต่อไปนี้: โบรกเกอร์บัญชีจุดเริ่มต้นที่จะซื้อขายในตลาด สดข้อมูลการตลาดที่จะเลี้ยงเพื่อการค้าของคุณหุ่นยนต์เพื่อที่จะสามารถสร้างสัญญาณซื้อขาย โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลการตลาดที่มีเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือของบุคคลที่สามแม้ว่าข้อมูลการตลาดนอกจากนี้ยังสามารถได้รับจากผู้จำหน่ายอิสระ (เช่น eSignal) สายงานการผลิตเพื่อส่งคำสั่งซื้อของคุณเพื่อแลกเปลี่ยน เหล่านี้สามารถเป็นกรรมสิทธิ์ของนายหน้าดำเนินการหรือบุคคลที่สาม (เช่นไฟเซน) นายหน้าการซื้อขายในการเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ แผนภูมิแพลตฟอร์มบางครั้งแพลตฟอร์มนายหน้าความสามารถในการสร้างแผนภูมิที่มีปานกลางและแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิอิสระจะต้อง (เช่น eSignal) สัญญาณการสร้างแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง: มันวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดบัญชีและตำแหน่งข้อมูลและดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติที่จะสร้างสัญญาณการจัดการการค้า (เช่นซื้อ / ขาย / Exit ฯลฯ ) Excecution แพลตฟอร์มรับสัญญาณการค้าและการส่งพวกเขาไปยังเส้นทางการสั่งซื้อ แพลตฟอร์มโฮสติ้งคุณสามารถเป็นเจ้าภาพหุ่นยนต์ซื้อขายในเครื่องท้องถิ่นของคุณโฮสต์ในเช่าเซิร์ฟเวอร์ทุ่มเทมอบความไว้วางใจหรือโบรกเกอร์ที่เชี่ยวชาญในการเป็นเจ้าภาพและเรียกใช้หุ่นยนต์การค้าของคุณ ประวัติศาสตร์ตลาดข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทดสอบกลับกลยุทธ์การซื้อขาย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์กลยุทธ์ช่ว​​ยให้การเขียนโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพหลังการทดสอบและการวิเคราะห์ผลจากกลยุทธ์การซื้อขาย แพคเกจการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ในเชิงลึกทางสถิติของผลการทดสอบกลับ บางส่วนของความแตกต่างเหล่านี้เป็นทางกายภาพบางตรรกะ ยกตัวอย่างเช่น TradeStation แพ็คหลายจุดดังกล่าวข้างต้นเป็นหนึ่งในระบบบัญชีโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ช่วยให้คุณ: เสียงเหมือนมันเหมาะกับการเรียกเก็บเงินได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้หรือไม่ ประเภทนายหน้าซื้อขาย ประเด็นที่จะต้องพิจารณาที่แตกต่างกัน: เป็นโบรกเกอร์นายหน้าหักบัญชีเป็น FCM ไม่ล้างหรือโบรกเกอร์แนะนำ? ถ้าหลังเป็นอิสระแนะนำนายหน้าหรือโบรกเกอร์แนะนำรับประกัน (ได้รับการสนับสนุนโดยชัดเจน) ก็ดูเหมือนว่าใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยนนายหน้าคุณ (ในแง่ของความสัมพันธ์) ที่ดีกว่า / มันเป็นความปลอดภัยมากขึ้น ดูกายวิภาคของการทำธุรกรรมฟิวเจอร์สเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่แตกต่างกันของโบรกเกอร์ ตลาดได้รับการสนับสนุน นายหน้าทุกคนมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและการตลาดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่นโบรกเกอร์ Interactive ข้อเสนอหนึ่งของความคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบที่สุด (ฟิวเจอร์สทั่วโลก, ตัวเลือก equites และ Forex) ทั้งหมดตั้งอยู่ภายใต้บัญชีสากลเดียวกัน โบรกเกอร์อื่น ๆ เพียงแค่นำเสนอการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง / ตลาด แฝง / ความเร็ว สำหรับประเภทของกลยุทธ์การซื้อขายบางส่วนนี้อาจมีผลกระทบขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มต่างๆ / ฟีดมีระดับที่แตกต่างกันของการปฏิบัติงาน นี้ได้นำไปสู่​​ บริษัท ผู้เชี่ยวชาญเช่นเซนไฟหรือเทคโนโลยีการซื้อขายที่ค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาอย่างใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยนการบรรลุความเร็วและความน่าเชื่อถือสำหรับฟีดข้อมูลและการกำหนดเส้นทางการสั่งซื้อ พวกเขาให้บริการของพวกเขาไปโบรกเกอร์ที่สามารถในการเปิดเสนอให้ลูกค้าของพวกเขา การพัฒนาภาษา นี้เป็นส่วนใหญ่เรื่องของการตั้งค่าส่วนตัวประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ TradeStation ได้รับรอบนานและชุดใหญ่ของสคริปต์ภาษาง่ายที่มีอยู่สำหรับการใช้งานในขณะ NinjaTrader ตัวอย่างเช่นใช้ C # และ CQG ซื้อขายภาษาของตนเอง กลยุทธ์ซับซ้อนเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการทำงาน ส่วนใหญ่ของแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติที่มีฟังก์ชั่นการทดสอบกลับขาดความซับซ้อนของการใช้งานเฉพาะเช่น Mechanica, TraderStudio หรือซื้อขาย Blox สำหรับการทดสอบผลงานตัวอย่างที่มักจะไม่ได้มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายสด นี้อาจทำงานสำหรับกลยุทธ์ง่ายๆบางอย่าง แต่ไม่ได้สำหรับคนที่มีการบริหารจัดการการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถเรียกใช้หุ่นยนต์ซื้อขายในเครื่องของคุณที่ทำให้คุณอาจมีการล้มเหลวของอำนาจและการเชื่อมต่อหรือคุณสามารถเลือกที่จะเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็นเจ้าภาพหุ่นยนต์ของคุณ โบรกเกอร์บางคนยังมีกลยุทธ์การซื้อขายโฮสติ้งและการดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง บางแพลตฟอร์มเฉพาะมีความสามารถที่ดีกว่าการสร้างแผนภูมิกว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้มาตรฐานและสามารถนำมาใช้เป็นโปรแกรมการสร้างแผนภูมิแบบสแตนด์อโลน บางอย่างเช่น eSignal ยังมีฟีดข้อมูล อย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด แต่ค่าใช้จ่ายระหว่างแพลตฟอร์มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฮาร์ดแวร์ ฯลฯ มีอยู่หลากหลายระหว่างด้านล่างสิ้นและการให้บริการปลายบนสุด อะไร / วิธีการที่จะเลือก? ขณะที่การวิจัยสำหรับบทความนี้ฉันได้เจอแพคเกจที่แตกต่างกันนำเสนอโซลูชั่นที่แตกต่างกัน หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่ทำให้ความรู้สึกคุณคือการแสดงรายการเป้าหมายและข้ามตรวจสอบแต่ละแพลตฟอร์มของคุณกับพวกเขาในแบบนี้ (PDF doc) มีความเป็นไปไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการรวมทั้งหมดเป็นแพคเกจ differenty เพียงเพื่อความสนุกสนานผมพยายามที่จะสร้างความจริงตรงข้ามของแพคเกจทั้งหมดในหนึ่งเดียวเช่น TradeStation (ซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายของผู้ประกอบการโดยอัตโนมัติส่วนใหญ่) ที่นี่เป็นหนึ่งในการดำเนินงานที่แปลกประหลาด ผู้ประกอบการค้าตัดสินใจที่จะใช้ TradeStation เป็นสัญญาณที่ก่อให้เกิดแพลตฟอร์ม แต่เธอไม่ต้องการที่จะใช้ฟีดข้อมูล TradeStation และแทนที่จะตัดสินใจที่จะไปสำหรับแพคเกจ eSignal การบูรณาการเป็นนายหน้าซื้อขาย Dorman การค้าและการเชื่อมต่อเซนไฟสำหรับข้อมูลการตลาดและแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิ เพื่อให้เส้นทางข้อมูลการตลาดเพื่อ TradeStation เธอต้องการประยุกต์ใช้สะพาน - OwnData จาก TS สนับสนุนเช่น วิธีการแก้ปัญหาอาหารการสำรองข้อมูลจะ TradeStation ฟีดข้อมูล สำหรับด้านการดำเนินการในสิ่งที่ผู้ประกอบการค้าของเราตัดสินใจที่จะส่งสัญญาณการซื้อขายที่เกิดจากการ TradeStation NinjaTrader ซึ่งสามารถกำหนดเส้นทางการสั่งซื้อเพื่อการแลกเปลี่ยนผ่านนายหน้า เส้นทางหลักคือผ่านนายหน้าความเร็วฟิวเจอร์สโดยใช้เส้นทางการค้าการสั่งซื้อเทคโนโลยีในขณะที่เส้นทางที่สองคือผ่านโบรกเกอร์ Interactive ผ่านระบบการซื้อขายของพวกเขาและ TWS API! นอกจากนี้การวิจัยกลยุทธ์และการทดสอบจะดำเนินการกับ Mechanica โดยใช้ข้อมูลเห็บ CQG ในขณะที่ผลการวิเคราะห์โดยใช้อาร์ สรุป ขออภัยที่จะจบลงในถ้อยคำที่เบื่อหู แต่มีกระสุนเงินที่จะทำให้ไม่มีทางเลือก ถ้าคุณจะไปถึงจุดหนึ่งคือคุณต้องไปที่รายการต้องการของคุณเองได้อย่างชัดเจนและให้ทางเลือกของตัวเองขึ้นอยู่กับพวกเขา