ประเภทของ ขั้นตอน กลยุทธ์การซื้อขาย

ประเภทของขั้นตอนกลยุทธ์การซื้อขาย ในโพสต์ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการระบบการซื้อขายได้รับการพัฒนาอัลกอริทึมและกระบวนการ โพสต์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างของขั้นตอนวิธีการที่สามารถออกแบบและการซื้อขาย ซื้อขายความถี่สูง: โปรแกรมแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมจำนวนมากของคำสั่งด้วยความเร็วที่เร็วมาก ซื้อขายความถี่สูงใช้กลไกที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์หลายตลาดและดำเนินการสั่งซื้อขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและระดับสภาพคล่อง โดยปกติแล้วผู้ประกอบการค้าที่มีความเร็วในการดำเนินการที่เร็วที่สุดที่จะเป็นผลดีกว่าผู้ประกอบการค้าที่มีความเร็วในการดำเนินการช้าลง ซื้อขายความถี่สูงกลายเป็นที่นิยมมากที่สุดเมื่อการแลกเปลี่ยนเริ่มที่จะนำเสนอสิ่งจูงใจสำหรับ บริษัท ที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด ยกตัวอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีกลุ่มของผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เรียกว่าผู้ให้บริการเสริมสภาพคล่อง (SLPs) ซึ่งพยายามที่จะเพิ่มการแข่งขันและสภาพคล่องที่มีอยู่สำหรับราคาในการแลกเปลี่ยน เป็นแรงจูงใจให้กับ บริษัท ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กจ่ายค่าธรรมเนียมหรือเงินคืนสำหรับการให้บริการกล่าวว่าสภาพคล่อง เงินคืนหลับเป็น $ 0.0015 คูณว่าล้านรายการต่อวันและคุณสามารถดูที่ส่วนหนึ่งของกำไรสำหรับการซื้อขายความถี่สูงมาจาก ซื้อขายขั้นตอน: ขั้นตอนการซื้อขายเป็นกิจกรรมการซื้อขายใด ๆ ที่ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ มันสามารถกำหนดอย่างเป็นทางการว่า "การวางคำสั่งซื้อหรือขายของปริมาณที่กำหนดไว้ในรูปแบบเชิงปริมาณที่จะสร้างระยะเวลาของการสั่งซื้อและขนาดของการสั่งซื้อตามเป้าหมายที่กำหนดโดยพารามิเตอร์และข้อ จำกัด ของขั้นตอนวิธี" หรือในระยะสั้น "ขั้นตอนการซื้อขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชุดของกฎที่จะจับการดำเนินการค้า" วิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียบง่ายโปรแกรมซื้อขาย การซื้อขายขึ้นอยู่กับสัญญาณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามามักจะได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ค้าเข้าสู่ระบบนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าและดำเนินการโดยอัตโนมัติ อัลกอริทึมแนวโน้มการซื้อขาย อัลกอริทึมได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในทุกสิ่งที่-ยุคที่น่าตื่นเต้นของโอกาสสำหรับผู้ที่คิดค้น มันเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำทุกรูปทรงของภูมิทัศน์ซื้อขาย algo แต่บางแนวโน้มในวงกว้างจะเรียกว่าที่นี่ ในปีที่ผ่านมาวิวัฒนาการของภูมิทัศน์ซื้อขายอัลกอริทึมจะส่งผลให้ บริษัท กลับมาประเมินและการพัฒนามุมมองของพวกเขากลยุทธ์การซื้อขายผสมสินทรัพย์ระดับความสัมพันธ์ระหว่างด้านซื้อและขายข้างและคนที่พวกเขาจ้างพร้อมกับ เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ อัลกอริทึมการโยกย้ายไปยังสกุลเงิน ใช้ขั้นตอนวิธีในสินทรัพย์หลาย ๆ จะยังคงเพิ่มขึ้น มีข้อบ่งชี้ที่แข็งแกร่งในวันนั้นยังมีขั้นตอนวิธีขึ้นใน $ 2000000000000 บวกตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกที่มี นักลงทุนในตลาดได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเทคนิคการซื้อขายตราสารทุนที่จัดตั้งขึ้นเช่นตะกร้าและหั่นเพื่อนำไปใช้กับ FX พวกเขาได้อย่างรวดเร็วพบว่าในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วตลาด FX ซื้อขายอัลกอริทึมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบางกรณี มันเป็นความจริงที่ว่าอัลกอริทึมในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนยังคงที่เมื่อเทียบช่วงเริ่มต้นไปยังตลาดตราสารทุน แต่มันจะไม่นานมันจะแซงจำนวนเงินที่ถูกนำมาใช้ในตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ถัดไป การแนะนำของอัลกอริทึมการซื้อขายจะถูกสำรวจในตลาดคงมีรายได้ มันเกิดขึ้นช้ากว่าในแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เหตุผลในการดูดซึมช้าเป็นเพราะโครงสร้างตลาดที่แตกต่างกันในแง่ของวิธีการทำงานและการดำเนินงาน ขั้นตอนการซื้อขายเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนและความโปร่งใสราคามากกว่าที่รายได้คงที่ เมื่อตลาดยุโรปโอบกอดสิ่งที่เกิดขึ้นขั้นตอนการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ที่ได้รับการส่งเสริมที่จะปิด ขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อการสร้างสระว่ายน้ำเข้มสภาพคล่องเพิ่มเติม ในทางเทคนิคใด ๆ ที่ตลาดปิดที่รันการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ไม่ระบุชื่อ (ไม่อ้าง) อาจจะพิจารณา "ความมืด" ในการที่จะให้โอกาสที่ จำกัด สำหรับการรั่วไหลของข้อมูล ตามที่ TABB กลุ่มเครือข่ายข้ามจัดการห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการไหลด้านซื้อ บางส่วนของนายหน้าตัวแทนจำหน่ายหนังสือมืดรวม Goldman Sachs 'ซิกม่าเอ็กซ์ CrossFinder เครดิตสวิสและยูบีเอส' ราคาเครือข่ายการพัฒนา (PIN) ในขณะที่เครือข่ายข้ามรวมถึงการวางตัวของ ITG, LiquidNet อินสติเน็ทข้าม NYFIX มิลเลนเนียมและท่อ อัลกอริทึมที่มีการใช้อย่างกว้างขวางโดยนายหน้าตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้ตรงกับการซื้อและขายการสั่งซื้อไม่ทราบราคาเผยแพร่ โดยการควบคุมการรั่วไหลของข้อมูลและการทั้งการเสนอราคาและด้านข้างข้อเสนอของการค้าขั้นตอนวิธีการเป็นนายหน้าในทางที่ช่วยให้สภาพคล่องที่ดีขึ้น, การกำหนดราคาหุ้นสำหรับลูกค้าและค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นเพื่อโบรกเกอร์ การซื้อขายข้ามสินทรัพย์การประกาศใช้เทคนิคขั้นตอน ผู้ค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อหาโอกาสในการซื้อขายข้ามสินทรัพย์ในการสร้างอัลฟา (ความเสี่ยงที่ปรับ "กลับส่วนเกิน" ในการลงทุน) เทคโนโลยีได้เปิดใช้งานผู้ประกอบการค้าในการตรวจสอบและตอบสนองต่อสภาพคล่องในสระว่ายน้ำหลายแห่งทั่วสินทรัพย์ต่างๆ ผู้ประกอบการค้าอาจยกตัวอย่างเช่นซื้อหุ้นที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่มาของผู้ถือหุ้นและจะออกจากตำแหน่งทั้งหมดภายใน FX กลยุทธ์เดียวกัน เราจะเห็นการดูดซึมในขั้นตอนวิธีการใหม่ที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสข้ามสินทรัพย์ที่มีความถี่สูง ความซับซ้อนของชุดใหม่เหล่านี้ต้องใช้การจำลองที่มีรายละเอียดและการทดสอบความระมัดระวัง โมเดิร์นแพลตฟอร์มการซื้อขายอัลกอริทึมมีเครื่องมือที่จะกลับทดสอบรายละเอียดและปรับแต่งรูปแบบใหม่ของกลยุทธ์เหล่านี้ก่อนการใช้งาน อัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะห์ข่าว ตลาดจะถูกย้ายจากข่าว บริษัท ด้านซื้อและผู้ค้ามีความสนใจมากขึ้นในกลยุทธ์ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์และผลกระทบต่อ บริษัท หรืออุตสาหกรรม ถ้าอัลกอริทึมสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อข่าวได้เร็วขึ้นก่อนที่ผู้ประกอบการค้ามนุษย์ ข้อได้เปรียบที่สามารถรับรู้ได้ อัลกอริทึมสามารถเช่นการแจ้งเตือนผู้ประกอบการค้าถ้าข่าวที่ถูกปล่อยออกมาใน บริษัท X และถ้าหุ้นของ บริษัท ที่เพิ่มขึ้นหรือตกอยู่โดยบอกว่าร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นว่าภายในห้านาที ยกตัวอย่างเช่นข่าวรอยเตอร์ขอบเขตสินค้าแบบ Real-time ช่วยให้ลูกค้าใช้เนื้อหาข่าวที่จะผลักดันการซื้อขายโดยอัตโนมัติและการตอบสนองต่อเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดที่เกิดขึ้นได้ รายการข่าวแต่ละครั้งจะถูก 'เมตาแท็ก' อิเล็กทรอนิกส์ระบุภาค บริษัท แต่ละเรื่องหรือรายการที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลที่จะช่วยให้การซื้อขายอัตโนมัติ ประเภทระบบสรุป: